Сравнение PRMTX с PRDGX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PRMTX is passively managed, while PRDGX is actively managed. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 12.83%/yr for PRDGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.64%/yr for PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и PRDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.83% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.69%
PRDGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам PRMTX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.47% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 10.91% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Correlation
The correlation between PRMTX and PRDGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between PRMTX and PRDGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRMTX
PRDGX
Сравнение PRMTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.51 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.33 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и PRDGX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -49.79% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -7.34% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -14.15% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -19.31% | -27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.18% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | 0.00% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -5.40% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.78% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и PRDGX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 1.82% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.55% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 9.74% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 14.05% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.81% | +5.14% |
Сравнение комиссий PRMTX и PRDGX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и PRDGX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности PRDGX в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.30% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.60% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and PRDGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to PRDGX (1.82%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs PRDGX's -49.79%.
PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и PRDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор