PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.79% соответственно.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий PRMSX и SSKEX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.22

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.63

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRMSX и SSKEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и SSKEX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и SSKEX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-39.23%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.44%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-37.16%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-39.23%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-12.44%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-13.46%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.21%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и SSKEX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.57%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.01%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.37%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.10%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.09%

+1.23%