Сравнение PRMSX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	2.33%	32.46%	-1.72%	2.08%	-23.35%	-10.47%	17.63%	26.51%	-16.20%	40.41%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

PRMSX

1 день: 2.88%

1 месяц: -9.59%

С начала года: 2.33%

6 месяцев: 8.69%

1 год: 31.28%

3 года*: 8.82%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 5.85%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PRMSX:

PRMSX с FDVIX PRMSX с FPADX PRMSX с VOO PRMSX с FNWFX PRMSX с BKF PRMSX с VWO PRMSX с EDIV

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий PRMSX и FERGX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

PRMSX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRMSX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.86	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	2.45	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.32	2.27	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.39	9.03	+0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRMSX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.86	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.22	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.43	-0.10

Корреляция

Корреляция между PRMSX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FERGX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	0.56%	0.57%	0.35%	1.09%	1.17%	8.26%	0.49%	1.24%	0.61%	0.18%	0.69%	0.56%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FERGX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRMSX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.13%	-39.27%	-31.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.56%	-13.32%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-37.18%	-6.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.60%	-10.52%	-5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.21%	-14.56%	-6.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.35%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FERGX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 10.00% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRMSX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	9.62%	+0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.46%	13.68%	+0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.34%	17.94%	+0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.40%	16.84%	+0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.34%	17.85%	+0.49%

Сравнение PRMSX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FERGX

Сравнение доходности по годам PRMSX и FERGX

Доходность по периодам

PRMSX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRMSX и FERGX

Доходность на риск

PRMSX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

PRMSX

FERGX

Сравнение PRMSX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRMSX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)