PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 6.72% соответственно.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий PRMSX и EFEIX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.36

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.03

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.59

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.00

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRMSX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и EFEIX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и EFEIX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-40.50%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.62%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-20.83%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-40.50%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-11.62%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-12.38%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.32%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и EFEIX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.28%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

8.74%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.26%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.69%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

10.93%

+7.39%