Сравнение PRMR с SCHX
PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRMR is actively managed, while SCHX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRMR charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности PRMR и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMR показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 7.57%.
PRMR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам PRMR и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 10.98% | -0.71% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 7.57% | -0.03% |
Correlation
The correlation between PRMR and SCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMR vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PRMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHX
Сравнение PRMR c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMR | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMR и SCHX
Максимальная просадка PRMR за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMR и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMR | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -34.33% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.52% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.96% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMR и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMR | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 12.57% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.22% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.15% | -3.28% |
Сравнение комиссий PRMR и SCHX
PRMR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMR и SCHX
PRMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.05% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PRMR and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.05% for PRMR.
SCHX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for PRMR.
They also come from different issuers: PeakShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.05% for PRMR and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для PRMR и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор