Сравнение PRMR с DJUN
PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. PRMR is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMR charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности PRMR и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMR показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.
PRMR
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMR и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 7.24% | -0.32% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% | 0.65% |
Correlation
The correlation between PRMR and DJUN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMR vs. DJUN — Ранг доходности на риск
PRMR
DJUN
Сравнение PRMR c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRMR и DJUN
Максимальная просадка PRMR за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMR и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -11.96% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.06% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.59% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMR и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 4.98% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 8.51% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 8.05% | +5.99% |
Сравнение комиссий PRMR и DJUN
PRMR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMR и DJUN
Ни PRMR, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRMR and DJUN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for PRMR.
PRMR and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PeakShares and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for PRMR and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для PRMR и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор