Сравнение PRMR с CNAV
PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMR charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности PRMR и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMR показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 43.83%.
PRMR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 43.83%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- 64.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMR и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 10.98% | -0.71% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 43.83% | -0.50% |
Correlation
The correlation between PRMR and CNAV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMR vs. CNAV — Ранг доходности на риск
PRMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение PRMR c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMR | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMR и CNAV
Максимальная просадка PRMR за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMR и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMR | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -30.06% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -7.76% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -5.39% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMR и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMR | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 29.64% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 29.33% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 29.33% | -14.46% |
Сравнение комиссий PRMR и CNAV
PRMR берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMR и CNAV
Ни PRMR, ни CNAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRMR and CNAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRMR is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRMR is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
PRMR and CNAV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PeakShares and Mohr. Their fees differ too: 1.05% for PRMR and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для PRMR и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор