Сравнение PRMDX с SMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и VanEck Short Muni ETF (SMB).
PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMDX и SMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMDX и SMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.43% | 5.65% | 2.22% | 3.36% | -2.29% | 0.30% | 1.15% | 2.52% | 0.98% | 1.09% |
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.20% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMDX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SMB с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMDX имеют среднегодовую доходность 1.44%, а акции SMB немного впереди с 1.50%.
PRMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.44%
SMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMDX и SMB
PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SMB в 0.20%.
Доходность на риск
PRMDX vs. SMB — Ранг доходности на риск
PRMDX
SMB
Сравнение PRMDX c SMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMDX | SMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.58 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.02 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.36 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.29 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.18 | 8.77 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMDX | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.58 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.35 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.42 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PRMDX и SMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMDX и SMB
Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SMB в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.73% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.68% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PRMDX и SMB
Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и SMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMDX | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -12.64% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.63% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.31% | -7.48% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.31% | -12.64% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.00% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.14% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.43% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMDX и SMB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.46%, в то время как у VanEck Short Muni ETF (SMB) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMDX | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.64% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.19% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.36% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.49% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 4.27% | -2.65% |