PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRKZX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRKZX с PHYQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRKZX (PGIM Real Estate Income Fund) and PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) are both mutual funds - PRKZX is a REIT fund managed by PGIM, while PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRKZX returned 5.75%/yr vs 5.85%/yr for PHYQX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PRKZX charges 1.38%/yr vs 0.38%/yr for PHYQX.

Доходность

Сравнение доходности PRKZX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRKZX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRKZX имеют среднегодовую доходность 5.75%, а акции PHYQX немного впереди с 5.85%.

PRKZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.39%
1 год
12.16%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.75%

PHYQX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.31%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRKZX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		8.86%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.64%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Correlation

The correlation between PRKZX and PHYQX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.41

The correlation between PRKZX and PHYQX has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Estate Income Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с HLRRXPRKZX с IRFIXPRKZX с IVRSXPRKZX с FIKLXPRKZX с FESIXPRKZX с FRIRX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX

Доходность на риск

PRKZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRKZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKZXPHYQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.11

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.80

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.06

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

13.70

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRKZX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRKZX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRKZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKZXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PRKZX и PHYQX

Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и PHYQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRKZXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-21.12%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-2.47%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-3.76%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-16.05%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.95%

-21.12%

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.42%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-2.23%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.55%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRKZX и PHYQX

PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRKZXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.24%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

2.83%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

3.59%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

5.11%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

5.49%

+11.69%

Сравнение комиссий PRKZX и PHYQX

PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRKZX и PHYQX

Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PHYQX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.11%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		6.87%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRKZX and PHYQX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRKZX has higher volatility (3.11%) compared to PHYQX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PRKZX dropped -46.95% vs PHYQX's -21.12%.

PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRKZX и PHYQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор