PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRKZX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRKZX с HLRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRKZX (PGIM Real Estate Income Fund) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRKZX returned 5.75%/yr vs 4.45%/yr for HLRRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRKZX charges 1.38%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.

Доходность

Сравнение доходности PRKZX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRKZX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции PRKZX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.45% соответственно.

PRKZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.39%
1 год
12.16%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.75%

HLRRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.17%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.62%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRKZX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		8.86%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		12.31%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Correlation

The correlation between PRKZX and HLRRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between PRKZX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Estate Income Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с IRFIXPRKZX с IVRSXPRKZX с FIKLXPRKZX с FESIXPRKZX с FRIRXPRKZX с SDMZX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACX

Доходность на риск

PRKZX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRKZX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKZXHLRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.22

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

3.52

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRKZX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRKZX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRKZX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKZXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PRKZX и HLRRX

Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и HLRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRKZXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-62.78%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.72%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-21.04%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-28.99%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.95%

-48.13%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.33%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.50%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRKZX и HLRRX

PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRKZXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.56%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.03%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.32%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.42%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.81%

-3.63%

Сравнение комиссий PRKZX и HLRRX

PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRKZX и HLRRX

Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности HLRRX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.75%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		6.87%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRKZX and HLRRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRKZX has higher volatility (3.11%) compared to HLRRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, PRKZX dropped -46.95% vs HLRRX's -62.78%.

PRKZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRKZX и HLRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор