PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRKZX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRKZX с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PRKZX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRKZX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		2.05%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRKZX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PRKZX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.44% соответственно.

PRKZX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.43%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.37%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Estate Income Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с SDMZXPRKZX с IRFIXPRKZX с FESIXPRKZX с FIKLXPRKZX с HLRRXPRKZX с AIGYX
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с IEOSXIVRSX с CRARXIVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий PRKZX и IVRSX

PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.

PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

PRKZX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRKZX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKZXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.29

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.54

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.56

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRKZX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRKZX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRKZX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKZXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRKZX и IVRSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRKZX и IVRSX

Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности IVRSX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		7.20%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRKZX и IVRSX

Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRKZXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-73.77%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-12.85%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-34.51%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.95%

-45.19%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-9.36%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-11.97%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.71%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRKZX и IVRSX

PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.56% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRKZXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.23%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

18.01%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.65%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.54%

-4.39%