Сравнение PRJZX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PRJZX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRJZX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | -15.76% | 4.91% | 28.69% | 41.55% | -39.60% | 7.45% | 74.45% | 34.13% | -2.61% | 43.35% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRJZX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.39% соответственно.
PRJZX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -15.76%
- 6 месяцев
- -19.51%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 13.27%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRJZX и VGPMX
PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
PRJZX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
PRJZX
VGPMX
Сравнение PRJZX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJZX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.94 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 3.51 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.24 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 17.59 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.94 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.12 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRJZX и VGPMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJZX и VGPMX
Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.35%, что больше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | 29.35% | 24.73% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 1.59% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRJZX и VGPMX
Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRJZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -78.85% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.57% | -12.80% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -22.71% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -54.59% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -10.73% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -34.69% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.09% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJZX и VGPMX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 7.66% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRJZX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.56% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.14% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 19.28% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.15% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.65% | +1.37% |