PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PRJZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 17.93% соответственно.

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PRJZX и PJFAX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.59

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.01

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.73

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

2.47

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRJZX и PJFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и PJFAX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		28.01%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и PJFAX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-64.07%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-17.76%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-43.56%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-43.56%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-14.72%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-20.44%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.25%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и PJFAX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.98%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.06%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.44%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

24.81%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

23.97%

-0.90%