PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-15.76%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.87% соответственно.

PRJZX

1 день
-1.49%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-0.62%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.39%
10 лет*
13.27%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий PRJZX и GLIFX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

2.23

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.83

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.74

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

11.44

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.23

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.14

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.26

Корреляция

Корреляция между PRJZX и GLIFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и GLIFX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.35%, что больше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		29.35%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и GLIFX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-29.65%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-9.00%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-17.15%

-31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-29.65%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-7.05%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-3.35%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.16%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и GLIFX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.58%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

7.35%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

10.71%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

10.70%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

13.25%

+9.77%