PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.24% соответственно.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FIQLXPRJPX с FPJAX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с CNJFXHJPSX с SFNNXHJPSX с FIQLX

Сравнение комиссий PRJPX и HJPSX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.24

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.34

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRJPX и HJPSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и HJPSX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и HJPSX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-47.91%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-14.77%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-33.24%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-34.80%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-12.12%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-10.10%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и HJPSX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

7.83%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.58%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

18.23%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.12%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.66%

-0.12%