PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и TOUS

2026 (YTD)202520242023
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%3.07%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий PRITX и TOUS

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

PRITX vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.30

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.83

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.84

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.08

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.99

-0.64

Корреляция

Корреляция между PRITX и TOUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и TOUS

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности TOUS в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и TOUS

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-14.29%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.23%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-7.61%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-2.79%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.18%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и TOUS

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.64%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.42%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.35%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.86%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

14.86%

+1.46%