Сравнение PRITX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 10.80% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и KGIIX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
PRITX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
PRITX
KGIIX
Сравнение PRITX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.56 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 4.34 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.30 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 19.59 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.56 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и KGIIX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и KGIIX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -27.81% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.76% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -27.81% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -27.81% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -5.78% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -6.15% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.37% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и KGIIX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 5.35% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.93% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 13.41% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.21% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.75% | +3.57% |