PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PRITX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 6.44% против 6.05% соответственно.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий PRITX и FSKLX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

PRITX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.33

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.83

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.99

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.06

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRITX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и FSKLX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и FSKLX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-27.26%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.64%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.99%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-27.26%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-7.31%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.14%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и FSKLX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.41%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.41%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.28%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.44%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.89%

+4.40%