PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.44% против 8.55% соответственно.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий PRITX и FSGEX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

PRITX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.43

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.93

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.89

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.46

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRITX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и FSGEX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и FSGEX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-34.74%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.24%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-29.66%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-34.74%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-11.24%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.51%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.86%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и FSGEX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.47% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.21%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.85%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.09%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.14%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.12%

+0.17%