Сравнение PRIPX с RRPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и RRPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и RRPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 0.86% | 6.53% | 4.54% | 3.49% | -4.06% | 5.41% | 5.64% | 5.01% | 0.31% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RRPAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям RRPAX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.90% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.56%
RRPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и RRPAX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%.
Доходность на риск
PRIPX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск
PRIPX
RRPAX
Сравнение PRIPX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | RRPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.99 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.50 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и RRPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и RRPAX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности RRPAX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 4.60% | 4.64% | 3.57% | 2.43% | 7.18% | 5.33% | 1.38% | 2.14% | 2.35% | 1.89% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и RRPAX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и RRPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -16.15% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.35% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -6.48% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -6.48% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.43% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.97% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.38% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и RRPAX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.70% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.20% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 2.30% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 3.23% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.69% | +3.25% |