PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIPX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIPX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIPX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
0.29%11.53%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.75%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 2.56% против 18.39% соответственно.


PRIPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.16%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.56%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRIPX и PRSCX

PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRIPX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIPX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIPXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.73

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.53

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

5.13

+5.13

PRIPX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIPX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIPX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIPXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRIPX и PRSCX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIPX и PRSCX

Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRIPX и PRSCX

Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIPXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-85.26%

+69.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-17.99%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-46.19%

+30.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-46.19%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-17.99%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-30.02%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.37%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIPX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIPXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

8.82%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

17.49%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

27.29%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

27.36%

-20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

24.50%

-18.56%