Сравнение PRIP.L с SHYU.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 4.80%/yr for SHYU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и SHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIP.L торгуется в GBp, в то время как SHYU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SHYU.L с доходностью -0.06%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам PRIP.L и SHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | -0.76% | 6.78% | -22.25% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | -4.44% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and SHYU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between PRIP.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
SHYU.L
Сравнение PRIP.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | SHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.04 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и SHYU.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и SHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -38.05% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -3.56% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.06% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -10.47% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -1.74% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -8.96% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и SHYU.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.26% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.19% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 5.77% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.84% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.61% | +2.53% |
Сравнение комиссий PRIP.L и SHYU.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и SHYU.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью SHYU.L в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
PRIP.L and SHYU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.50% for SHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и SHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор