PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIP.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIP.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIP.L и IGSD.L


Разные валюты инструментов

PRIP.L торгуется в GBp, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.50%.


PRIP.L

1 день
1.38%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-3.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGSD.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.96%
1 год
2.22%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий PRIP.L и IGSD.L

PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIP.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIP.L

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIP.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRIP.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIP.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRIP.L и IGSD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIP.L и IGSD.L

PRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIP.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
5.03%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PRIP.L и IGSD.L

Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и IGSD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIP.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-14.83%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.81%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.20%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIP.L и IGSD.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIP.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

6.47%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

7.84%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

9.17%

-0.93%