PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIP.L с XYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIP.L и XYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIP.L и XYLD.L


Разные валюты инструментов

PRIP.L торгуется в GBp, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 2.06%.


PRIP.L

1 день
1.38%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XYLD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
3.14%
1 год
2.14%
3 года*
2.71%
5 лет*
2.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий PRIP.L и XYLD.L

PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIP.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIP.L

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIP.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRIP.L vs. XYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIP.LXYLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между PRIP.L и XYLD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIP.L и XYLD.L

PRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


TTM2025202420232022202120202019
PRIP.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PRIP.L и XYLD.L

Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки XYLD.L в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и XYLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIP.LXYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-18.93%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.60%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.18%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIP.L и XYLD.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIP.LXYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

7.09%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

8.32%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

9.36%

-1.12%