PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIP.L с SLXX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIP.L и SLXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIP.L и SLXX.L


Разные валюты инструментов

PRIP.L торгуется в GBp, в то время как SLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLXX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SLXX.L с доходностью -2.00%.


PRIP.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SLXX.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.50%
3 года*
4.18%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий PRIP.L и SLXX.L

PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLXX.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIP.L vs. SLXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIP.L

SLXX.L
Ранг доходности на риск SLXX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLXX.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLXX.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLXX.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLXX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLXX.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIP.L c SLXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRIP.L vs. SLXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIP.LSLXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRIP.L и SLXX.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIP.L и SLXX.L

PRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIP.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
5.03%4.82%4.68%4.06%2.75%2.06%2.12%2.44%2.71%2.73%2.99%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PRIP.L и SLXX.L

Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки SLXX.L в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и SLXX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIP.LSLXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-30.27%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.88%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-5.58%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIP.L и SLXX.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIP.LSLXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

5.24%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

7.95%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

8.04%

+0.18%