Сравнение PRILX с DHAMX

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRILX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRILX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DHAMX.

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.