PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIJX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIJX с SFENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. PRIJX is actively managed, while SFENX is passively managed. Over the past 10 years, PRIJX returned 11.80%/yr vs 10.87%/yr for SFENX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRIJX charges 1.13%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности PRIJX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIJX показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции PRIJX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.87% соответственно.

PRIJX

1 день
-5.10%
1 месяц
1.23%
С начала года
22.99%
6 месяцев
24.23%
1 год
48.85%
3 года*
23.87%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.80%

SFENX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIJX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		22.99%38.56%5.75%11.13%-15.64%4.50%6.87%16.63%-9.91%32.57%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		11.20%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between PRIJX and SFENX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between PRIJX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PRIJX:
PRIJX с TRRJXPRIJX с TBCIXPRIJX с PREIXPRIJX с FIQGXPRIJX с CNWIXPRIJX с PRGTXPRIJX с FEDDX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

PRIJX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIJX
Ранг доходности на риск PRIJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIJX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIJXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.12

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.86

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.15

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

10.89

+4.01

PRIJX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIJX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIJX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIJX и SFENX

Максимальная просадка PRIJX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIJXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-47.19%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.45%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-16.51%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-29.26%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-39.59%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.19%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-12.86%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.73%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIJX и SFENX

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIJXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

5.83%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

11.74%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

14.01%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.53%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.84%

+1.04%

Сравнение комиссий PRIJX и SFENX

PRIJX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIJX и SFENX

Дивидендная доходность PRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SFENX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		3.67%4.51%3.15%2.99%1.93%2.29%0.76%2.55%1.66%3.67%4.69%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.54%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

PRIJX and SFENX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIJX has higher volatility (11.61%) compared to SFENX (5.83%). In terms of maximum drawdown, PRIJX dropped -41.67% vs SFENX's -47.19%.

PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIJX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор