Сравнение PRIJX с TRRJX
PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - PRIJX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRIJX returned 12.15%/yr vs 9.76%/yr for TRRJX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIJX charges 1.13%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности PRIJX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIJX показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции PRIJX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.76% соответственно.
PRIJX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 62.08%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 12.15%
TRRJX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам PRIJX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 29.71% | 38.56% | 5.75% | 11.13% | -15.64% | 4.50% | 6.87% | 16.63% | -9.91% | 32.57% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between PRIJX and TRRJX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between PRIJX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
PRIJX
TRRJX
Сравнение PRIJX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIJX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 1.95 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 7.54 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIJX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 1.51 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PRIJX и TRRJX
Максимальная просадка PRIJX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -53.57% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.06% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -12.52% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -25.85% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.67% | -30.14% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.55% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.65% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.06% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJX и TRRJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 2.98% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 8.83% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 10.46% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 12.84% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.54% | +4.16% |
Сравнение комиссий PRIJX и TRRJX
PRIJX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJX и TRRJX
Дивидендная доходность PRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 3.48% | 4.51% | 3.15% | 2.99% | 1.93% | 2.29% | 0.76% | 2.55% | 1.66% | 3.67% | 4.69% | 0.00% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRIJX and TRRJX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIJX has higher volatility (8.43%) compared to TRRJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PRIJX dropped -41.67% vs TRRJX's -53.57%.
PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIJX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор