PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIGX с PGVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIGX (T. Rowe Price Global Value Equity Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRIGX returned 12.66%/yr vs 10.87%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIGX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.87% соответственно.

PRIGX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.91%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.96%
1 год
42.94%
3 года*
24.11%
5 лет*
12.83%
10 лет*
12.66%

PGVFX

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.53%
6 месяцев
22.73%
1 год
38.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIGX и PGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		17.97%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		19.53%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%

Correlation

The correlation between PRIGX and PGVFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PRIGX and PGVFX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с PRWCXPRIGX с PAGLXPRIGX с SPHDPRIGX с VTIAXPRIGX с HAINXPRIGX с VYMPRIGX с VYMI
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GAOAXPGVFX с VGPMXPGVFX с GQFPXPGVFX с VMNVX

Доходность на риск

PRIGX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXPGVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.65

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.45

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

16.11

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGVFX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и PGVFX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и PGVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIGXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-68.09%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.76%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-12.53%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-27.58%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-41.26%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.09%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-11.30%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.42%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и PGVFX

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIGXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.09%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.55%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.76%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.80%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.87%

+0.62%

Сравнение комиссий PRIGX и PGVFX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и PGVFX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности PGVFX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		6.10%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PRIGX and PGVFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIGX has higher volatility (4.85%) compared to PGVFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, PRIGX dropped -36.76% vs PGVFX's -68.09%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIGX и PGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор