Сравнение PRIGX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.78% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и FGIAX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
PRIGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
PRIGX
FGIAX
Сравнение PRIGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.30 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.62 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и FGIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и FGIAX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и FGIAX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -49.35% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.29% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -21.08% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -38.02% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -3.06% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.22% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.79% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и FGIAX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.15% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 7.07% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.28% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.08% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.17% | +1.25% |