Сравнение PRIG.L с GLAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L).
PRIG.L и GLAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и GLAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIG.L и GLAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.40% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | -3.78% |
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1.55% | -2.74% | 5.03% | 1.40% | -0.92% | -0.43% | 2.12% | -4.71% |
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как GLAD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 1.55%.
PRIG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
GLAD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIG.L и GLAD.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLAD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIG.L vs. GLAD.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
GLAD.L
Сравнение PRIG.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | GLAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.02 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRIG.L и GLAD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и GLAD.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.95% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и GLAD.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки GLAD.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и GLAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -15.20% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -2.31% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -15.05% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -1.63% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -4.63% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.69% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и GLAD.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 4.85% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 7.21% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.58% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 8.89% | -1.07% |