PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIG.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRIG.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIG.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIG.L показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.62%.


PRIG.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.10%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.56%
3 года*
0.13%
5 лет*
-2.94%
10 лет*

CYGB.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
3.26%
С начала года
3.62%
1 год
3.67%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIG.L и CYGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
-2.07%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-0.18%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.62%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%

Correlation

The correlation between PRIG.L and CYGB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.07

The correlation between PRIG.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

PRIG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRIG.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.28

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.15

-12.36

PRIG.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CYGB.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIG.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIG.L и CYGB.L

Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и CYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRIG.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-1.56%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-0.69%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

-1.56%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-1.56%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

0.00%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-0.24%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.30%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIG.L и CYGB.L

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRIG.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.61%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

2.23%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

2.71%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

2.38%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

2.33%

+7.10%

Сравнение комиссий PRIG.L и CYGB.L

PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIG.L и CYGB.L

Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CYGB.L в 1.69%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.69%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
3.02%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы


PRIG.L and CYGB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

PRIG.L is categorized as Global Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор