Сравнение PRIG.L с CYGB.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - PRIG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.94%/yr vs 5.46%/yr for CYGB.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.62%.
PRIG.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -2.07% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -0.18% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.62% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and CYGB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between PRIG.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
CYGB.L
Сравнение PRIG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.28 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 12.15 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и CYGB.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -1.56% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.69% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -1.56% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -1.56% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | 0.00% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -0.24% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.30% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и CYGB.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.61% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 2.23% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 2.71% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 2.38% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 2.33% | +7.10% |
Сравнение комиссий PRIG.L и CYGB.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и CYGB.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CYGB.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 3.02% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and CYGB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
PRIG.L is categorized as Global Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор