PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - PRIE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. PRIE.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.66%

Correlation

The correlation between PRIE.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов PRIE.L и CSH2.L

Секторы
PRIE.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.2%
10.4%

Промышленность

19.2%
6.3%

Здравоохранение

13.4%
11.3%

Технологии

9.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
13.9%

Энергетика

5.2%
1.4%

Сырьевые материалы

5.2%
1.0%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.9%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
CSH2.L
11.3%

Технологии

PRIE.L
9.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

PRIE.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
8.05

-6.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
15.06

-13.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.37

-3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

27.66

-26.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

159.04

-153.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

8.05

-6.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

6.49

-5.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

4.62

-4.13

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и CSH2.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-0.37%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-0.16%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-0.29%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-0.29%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-0.00%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.03%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и CSH2.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.08%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

0.25%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

0.54%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

0.56%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

0.44%

+15.55%

Сравнение комиссий PRIE.L и CSH2.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и CSH2.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.

PRIE.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор