Сравнение PRIDX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.88% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и YASLX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
PRIDX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
PRIDX
YASLX
Сравнение PRIDX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.64 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.40 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и YASLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и YASLX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и YASLX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -38.91% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.18% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -27.74% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -38.91% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -3.10% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -8.33% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.79% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и YASLX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.81% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.82% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 13.09% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.34% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.01% | +1.52% |