Сравнение PRIDX с MWNIX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRIDX returned 8.95%/yr vs 6.33%/yr for MWNIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и MWNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.33% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 8.95%
MWNIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам PRIDX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 8.88% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 6.86% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Correlation
The correlation between PRIDX and MWNIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between PRIDX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
PRIDX
MWNIX
Сравнение PRIDX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 3.10 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и MWNIX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и MWNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -58.38% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.78% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -15.12% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -33.67% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -34.72% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.69% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -9.57% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и MWNIX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.50% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.49% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.54% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 13.18% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.99% | +2.65% |
Сравнение комиссий PRIDX и MWNIX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и MWNIX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MWNIX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.03% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.49% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRIDX and MWNIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRIDX has higher volatility (3.87%) compared to MWNIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs MWNIX's -58.38%.
PRIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и MWNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор