PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с HYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHYX с HYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PRHYX returned 5.72%/yr vs 7.45%/yr for HYT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRHYX charges 0.70%/yr vs 2.83%/yr for HYT.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у HYT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.45% соответственно.

PRHYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.29%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.72%

HYT

1 день
0.58%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-0.64%
3 года*
10.73%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHYX и HYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		1.56%11.22%8.49%14.83%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		2.04%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%

Correlation

The correlation between PRHYX and HYT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2003 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

BlackRock Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX

Доходность на риск

PRHYX vs. HYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c HYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXHYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.06

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
-0.02

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.00

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.06

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

-0.15

+21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. HYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HYT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXHYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.06

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.42

+0.89

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYT

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHYXHYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-56.95%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-10.17%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-13.95%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-29.05%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-42.59%

+20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.10%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.91%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.17%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYT

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.02%, в то время как у BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHYXHYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.69%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

7.98%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

9.98%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.47%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

16.93%

-11.38%

Сравнение комиссий PRHYX и HYT

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYT

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности HYT в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		10.78%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		9.11%9.06%8.27%7.23%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Часто задаваемые вопросы

PRHYX and HYT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYT has higher volatility (2.69%) compared to PRHYX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PRHYX dropped -30.79% vs HYT's -56.95%.

PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHYX и HYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор