PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYT с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYT с VTIVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HYT returned 7.35%/yr vs 11.48%/yr for VTIVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности HYT и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции HYT уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.48% соответственно.

HYT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.48%
1 год
-2.93%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
7.35%

VTIVX

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.80%
1 год
20.93%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYT и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		0.59%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.58%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between HYT and VTIVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.47

The correlation between HYT and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с CLOZ
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

HYT vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYTVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.99

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.75

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.70

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.64

-12.32

HYT vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYT и VTIVX

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-51.69%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.30%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.40%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-25.10%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-31.42%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-2.25%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.32%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.92%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и VTIVX

Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.75%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.36%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.28%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.61%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.77%

+2.16%

Сравнение комиссий HYT и VTIVX

HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и VTIVX

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VTIVX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		11.04%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.30%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

HYT and VTIVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (4.75%) compared to HYT (1.89%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYT и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор