Сравнение PRGSX с PGTIX
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRGSX returned 9.83%/yr vs 11.93%/yr for PGTIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность 22.89%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 43.00%.
PRGSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 16.87%
PGTIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 43.00%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRGSX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 22.89% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 31.40% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 43.00% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between PRGSX and PGTIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between PRGSX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGSX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
PRGSX
PGTIX
Сравнение PRGSX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 6.08 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 19.22 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.42 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и PGTIX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, примерно равная максимальной просадке PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGSX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -65.26% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.99% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -26.71% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -65.26% | +27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.85% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -19.00% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.11% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и PGTIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) составляет 5.59%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGSX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.44% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 18.73% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 23.12% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 31.79% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 28.95% | -9.18% |
Сравнение комиссий PRGSX и PGTIX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и PGTIX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.81% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRGSX and PGTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to PRGSX (5.59%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGSX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор