PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGTIX с MGQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTIX с MGQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) are both mutual funds - PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PGTIX returned 8.81%/yr vs -1.10%/yr for MGQIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGTIX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for MGQIX.

Доходность

Сравнение доходности PGTIX и MGQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTIX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у MGQIX с доходностью -1.81%.

PGTIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
28.68%
С начала года
32.57%
1 год
49.37%
3 года*
34.00%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

MGQIX

1 день
0.70%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
-3.63%
С начала года
-1.81%
1 год
-28.44%
3 года*
-1.23%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTIX и MGQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		32.57%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		-1.81%-19.55%16.34%21.69%-20.69%18.61%15.97%32.94%0.43%21.67%

Correlation

The correlation between PGTIX and MGQIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between PGTIX and MGQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio

Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с CAXAXPGTIX с AGLOXPGTIX с AIOPGTIX с PREIX
Часто сравнивают с MGQIX:
MGQIX с LVAFXMGQIX с PREIXMGQIX с SVTAXMGQIX с GQFPXMGQIX с RTXAXMGQIX с UCEQXMGQIX с CAEIX

Доходность на риск

PGTIX vs. MGQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGQIX
Ранг доходности на риск MGQIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGQIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGQIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGQIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGQIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGQIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTIX c MGQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTIXMGQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.97

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-1.02

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.75

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

-1.21

+11.80

PGTIX vs. MGQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MGQIX равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTIX и MGQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGTIX и MGQIX

Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки MGQIX в -47.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и MGQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTIXMGQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-47.63%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-37.59%

+24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-47.63%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.26%

-47.63%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-40.70%

+32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-7.57%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

23.37%

-18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTIX и MGQIX

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTIXMGQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

4.14%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

12.09%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

29.19%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

26.11%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

21.88%

+7.36%

Сравнение комиссий PGTIX и MGQIX

PGTIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MGQIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTIX и MGQIX

Ни PGTIX, ни MGQIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		0.00%0.00%30.72%0.47%0.71%1.79%2.54%4.84%8.37%5.51%8.22%3.11%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGTIX and MGQIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to MGQIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs MGQIX's -47.63%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTIX и MGQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор