PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с PZG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs -2.68%/yr for PZG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: 3.19% против -2.68% соответственно.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

PZG

1 день
6.09%
1 месяц
-21.29%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
3.39%
1 год
106.78%
3 года*
61.43%
5 лет*
3.05%
10 лет*
-2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и PZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-3.17%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%

Correlation

The correlation between PRGS and PZG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.10

The correlation between PRGS and PZG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

PZG:

$101.42M

EPS

PRGS:

$1.95

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

PZG:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с KMXPZG с ELVAPZG с AIRPZG с MUPZG с RCAT

Доходность на риск

PRGS vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.47

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.26

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.81

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

4.55

-5.85

PRGS vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PZG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и PZG

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-93.81%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-59.18%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-59.18%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-74.05%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-90.14%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-72.40%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-68.56%

+44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

23.55%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и PZG

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

20.02%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

58.59%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

72.84%

-23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

63.02%

-29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

60.76%

-27.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и PZG

Ни PRGS, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
0
(PRGS) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRGS and PZG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (20.02%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs PZG's -93.81%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор