Сравнение PRGS с CMTL
PRGS (Progress Software Corporation) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRGS in Software - Application, CMTL in Communication Equipment. Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs -10.16%/yr for CMTL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у CMTL с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: 3.19% против -10.16% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
CMTL
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- 57.84%
- 1 год
- 131.10%
- 3 года*
- -19.36%
- 5 лет*
- -25.24%
- 10 лет*
- -10.16%
Сравнение доходности по годам PRGS и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -8.70% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
Correlation
The correlation between PRGS and CMTL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between PRGS and CMTL shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
CMTL:
$144.05M
PRGS:
$1.95
CMTL:
-$680.48K
PRGS:
1.39
CMTL:
0.00
PRGS:
$987.62M
CMTL:
$106.76T
PRGS:
$802.40M
CMTL:
$36.22T
PRGS:
$136.06M
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. CMTL — Ранг доходности на риск
PRGS
CMTL
Сравнение PRGS c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.66 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.20 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и CMTL
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -96.69% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -49.67% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -90.21% | +26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -95.27% | +31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -96.42% | +32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -87.19% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -47.45% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 21.22% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и CMTL
Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 30.64%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 30.64% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 66.78% | -25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 83.12% | -34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 90.21% | -56.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 73.86% | -40.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и CMTL
Ни PRGS, ни CMTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и CMTL
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and CMTL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (30.64%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор