Сравнение PRGMX с WHOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и WHOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 1.40% против -2.50% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и WHOSX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WHOSX в 0.67%.
Доходность на риск
PRGMX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
PRGMX
WHOSX
Сравнение PRGMX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.28 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.29 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.28 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -0.55 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.28 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.29 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и WHOSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и WHOSX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности WHOSX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и WHOSX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и WHOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -53.95% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -12.79% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -47.93% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -53.95% | +35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -50.00% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -11.29% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 6.55% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и WHOSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 4.06% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 8.24% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 14.58% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.73% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.32% | -12.59% |