PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.73% соответственно.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий PRGMX и VSBIX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRGMX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.31

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.64

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.20

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

15.69

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.93

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.07

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRGMX и VSBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и VSBIX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VSBIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и VSBIX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-5.74%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.81%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-5.74%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-5.74%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.77%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.59%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и VSBIX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.60%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

0.89%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

1.46%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

1.94%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1.53%

+3.20%