Сравнение PRGMX с VFIJX
PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PRGMX returned 1.31%/yr vs 1.41%/yr for VFIJX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRGMX charges 0.58%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и VFIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGMX показывает доходность 0.81%, а VFIJX немного выше – 0.83%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям VFIJX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.41% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.31%
VFIJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам PRGMX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.81% | 8.72% | 1.86% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.83% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Correlation
The correlation between PRGMX and VFIJX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between PRGMX and VFIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGMX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
PRGMX
VFIJX
Сравнение PRGMX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.18 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 6.87 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и VFIJX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и VFIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGMX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -16.06% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.71% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -6.95% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -15.68% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -16.06% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.35% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.74% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и VFIJX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGMX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.31% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.80% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.97% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.21% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.70% | +0.07% |
Сравнение комиссий PRGMX и VFIJX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и VFIJX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VFIJX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 4.99% | 4.96% | 4.47% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
PRGMX and VFIJX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGMX has higher volatility (1.65%) compared to VFIJX (1.31%). In terms of maximum drawdown, PRGMX dropped -18.22% vs VFIJX's -16.06%.
PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGMX и VFIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор