PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGMX с TRBCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - PRGMX is a Government Bonds fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRGMX returned 1.31%/yr vs 17.50%/yr for TRBCX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PRGMX charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции PRGMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.31% против 17.50% соответственно.

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.35%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.31%

TRBCX

1 день
0.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.37%
6 месяцев
3.97%
1 год
20.75%
3 года*
28.30%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGMX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.81%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.37%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between PRGMX and TRBCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1993 г.

-0.02

The correlation between PRGMX and TRBCX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с OGVCXPRGMX с PEDIXPRGMX с VSBSXPRGMX с FNBGXPRGMX с RFBAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

PRGMX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.21

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.68

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.19

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

4.03

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и TRBCX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGMXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-54.56%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-17.01%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-23.08%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-43.63%

+26.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-43.63%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-11.30%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.02%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.65%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGMXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.90%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

13.44%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

16.72%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

24.02%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

22.79%

-18.02%

Сравнение комиссий PRGMX и TRBCX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и TRBCX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что сопоставимо с доходностью TRBCX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		4.99%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.03%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PRGMX and TRBCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to PRGMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PRGMX dropped -18.22% vs TRBCX's -54.56%.

PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGMX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор