PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%-0.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий PRGMX и FUMBX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.43

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

8.74

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FUMBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FUMBX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FUMBX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-8.83%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.54%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-8.60%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.06%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FUMBX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.74%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.37%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

2.32%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

2.89%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

2.49%

+2.24%