PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGMX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FBLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.40% против -1.47% соответственно.


PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий PRGMX и FBLTX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.


Доходность на риск

PRGMX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGMXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

-0.06

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

-0.01

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.21

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

0.44

+8.33

PRGMX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGMXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.06

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.05

+0.99

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FBLTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FBLTX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FBLTX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FBLTX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FBLTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGMXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-49.06%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.51%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-44.19%

+26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-49.06%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-41.11%

+39.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-20.66%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.47%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FBLTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGMXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.71%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

6.63%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

11.48%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

15.72%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

14.62%

-9.89%