Сравнение PRGMX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.40% против -1.47% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и FBLTX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
PRGMX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PRGMX
FBLTX
Сравнение PRGMX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.06 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.01 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.21 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 0.44 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.06 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.05 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и FBLTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и FBLTX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и FBLTX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -49.06% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.51% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -44.19% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -49.06% | +30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -41.11% | +39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -20.66% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.47% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и FBLTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.71% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 6.63% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 11.48% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 15.72% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.62% | -9.89% |