PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с EPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, PRFZ returned 31.75% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и EPSB

2026 (YTD)2025
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%21.91%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%

Correlation

The correlation between PRFZ and EPSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.87

The correlation between PRFZ and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и EPSB

Секторы
PRFZ
EPSB

Технологии

20.4%
22.6%

Промышленность

16.5%
29.9%

Здравоохранение

16.2%
6.3%

Финансовые услуги

13.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.9%

Недвижимость

6.8%
6.1%

Энергетика

5.7%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Технологии

PRFZ
20.4%
EPSB
22.6%

Промышленность

PRFZ
16.5%
EPSB
29.9%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
EPSB
6.3%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
EPSB
13.8%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
EPSB
7.9%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
EPSB
6.1%

Энергетика

PRFZ
5.7%
EPSB
3.2%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
EPSB
7.1%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
EPSB

-

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
EPSB

-

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
EPSB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

PRFZ vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.98

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.97

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.49

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.84

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.08

-1.67

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и EPSB

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-8.46%

-53.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.46%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.31%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-1.58%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и EPSB

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеют волатильность 4.51% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.44%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.87%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.00%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.38%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

15.38%

+7.06%

Сравнение комиссий PRFZ и EPSB

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и EPSB

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EPSB в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and EPSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, PRFZ leads with 31.75% vs 29.37% for EPSB. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRFZ has performed better with a 31.75% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.85% for PRFZ.

They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор