PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFSX и USMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
0.17%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.


PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.28%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.98%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий PRFSX и USMTX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.


Доходность на риск

PRFSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.97

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

7.18

-4.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

3.38

-1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

6.97

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

37.45

-29.00

PRFSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.97

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.62

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

2.09

-0.57

Корреляция

Корреляция между PRFSX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и USMTX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMTX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
3.47%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и USMTX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и USMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-1.98%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.40%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-1.92%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.30%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и USMTX

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.22%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.40%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

0.70%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

0.72%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

0.75%

+1.42%