Сравнение PRFSX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFSX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFSX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 0.17% | 5.77% | 3.96% | 5.73% | -4.24% | 0.17% | 3.31% | 3.66% | 1.13% | 1.74% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
PRFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.98%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFSX и USMTX
PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
PRFSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
PRFSX
USMTX
Сравнение PRFSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFSX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 7.18 | -4.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 3.38 | -1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 6.97 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 37.45 | -29.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 2.62 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PRFSX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFSX и USMTX
Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 3.47% | 4.12% | 4.43% | 3.67% | 1.09% | 1.22% | 1.49% | 1.62% | 1.48% | 1.37% | 1.34% | 1.41% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFSX и USMTX
Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -1.98% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.40% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -1.92% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFSX и USMTX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.22% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.40% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 0.70% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 0.72% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 0.75% | +1.42% |