Сравнение PRFRX с USD=X
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) is High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PRFRX returned 5.48%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRFRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 5.48%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRFRX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.17% | 9.82% | 11.04% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFRX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PRFRX
USD=X
Сравнение PRFRX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и USD=X
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFRX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | 0.00% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | 0.00% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | 0.00% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и USD=X
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFRX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.00% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 0.00% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Часто задаваемые вопросы
PRFRX has higher volatility (0.63%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PRFRX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор